Сравнение BZQ с IQQQ
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.60% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 68.39% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BZQ and IQQQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BZQ
IQQQ
Сравнение BZQ c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.18 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.13 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и IQQQ
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -20.41% | -79.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -11.13% | -54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -5.41% | -94.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -3.63% | -80.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 3.39% | +40.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и IQQQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.12% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 14.46% | +25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 17.70% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 19.16% | +35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 19.16% | +47.41% |
Сравнение комиссий BZQ и IQQQ
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и IQQQ
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and IQQQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -49.60% for BZQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.30% for IQQQ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор