PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -24.58%/yr vs 16.94%/yr for IFED. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.98%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%21.42%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between BZQ and IFED is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

BZQ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.15

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.34

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.17

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.43

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.15

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.65

-1.10

Просадки

Сравнение просадок BZQ и IFED

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-22.36%

-77.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-14.65%

-50.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-22.36%

-54.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-4.97%

-94.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-5.84%

-78.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

5.76%

+34.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и IFED

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

4.51%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

12.87%

+28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

16.18%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

19.87%

+35.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

19.87%

+47.05%

Сравнение комиссий BZQ и IFED

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и IFED

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and IFED have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs -24.58% for BZQ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs -24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for IFED.

BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор