Сравнение BZQ с IFED
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -19.84%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 22.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between BZQ and IFED is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. IFED — Ранг доходности на риск
BZQ
IFED
Сравнение BZQ c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.34 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.83 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и IFED
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -22.36% | -77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -14.65% | -50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -22.36% | -54.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -2.71% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -5.83% | -78.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 5.90% | +35.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и IFED
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 7.96% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 14.49% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 17.38% | +32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 20.00% | +35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 20.00% | +46.73% |
Сравнение комиссий BZQ и IFED
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и IFED
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and IFED have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.14%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -19.84% for BZQ. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.00% for IFED.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор