PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с IDVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BZQ is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, BZQ returned -19.62%/yr vs 21.99%/yr for IDVO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.71%.

BZQ

1 день
0.89%
1 месяц
11.08%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-45.58%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-21.05%
10 лет*
-36.28%

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-21.13%-57.90%98.84%-49.11%-11.54%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between BZQ and IDVO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.61

The correlation between BZQ and IDVO has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XDQQBZQ с XTAPBZQ с MULL
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

BZQ vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BZQIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.01

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.71

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.17

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

12.03

-13.13

BZQ vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и IDVO

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-15.46%

-84.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-10.37%

-54.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-15.46%

-61.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-3.34%

-96.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.56%

-2.30%

-82.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

2.73%

+38.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и IDVO

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

6.04%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.49%

13.94%

+25.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

16.37%

+33.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.34%

16.49%

+38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.75%

16.49%

+50.26%

Сравнение комиссий BZQ и IDVO

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и IDVO

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности IDVO в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.00%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and IDVO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.21%) compared to IDVO (6.04%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.99% vs -19.62% for BZQ. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.99% return vs -19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.60% for IDVO.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор