PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 16.74%.


BZQ

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.58%
6 месяцев
-19.82%
С начала года
-26.43%
1 год
-49.00%
3 года*
-22.06%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.47%

FLBR

1 день
-0.54%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.86%
С начала года
16.74%
1 год
37.17%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-26.43%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-10.28%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
16.74%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between BZQ and FLBR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.97

The correlation between BZQ and FLBR has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Franklin FTSE Brazil ETF

Доходность на риск

BZQ vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.03

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

5.15

-6.27

BZQ vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и FLBR

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLBR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-57.42%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-18.38%

-46.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-28.97%

-48.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-32.31%

-56.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-14.66%

-85.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-18.58%

-66.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

7.25%

+36.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и FLBR

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

5.78%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

20.22%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

25.27%

+24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

27.61%

+27.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.56%

32.93%

+33.63%

Сравнение комиссий BZQ и FLBR

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и FLBR

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLBR в 5.89%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
5.89%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and FLBR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (11.93%) compared to FLBR (5.78%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 6.71% vs -23.87% for BZQ. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 6.71% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.89% for FLBR.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLBR is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор