Сравнение BZQ с FLBR
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -23.87%/yr vs 6.71%/yr for FLBR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и FLBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 16.74%.
BZQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.58%
- 6 месяцев
- -19.82%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -49.00%
- 3 года*
- -22.06%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.47%
FLBR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и FLBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.43% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -10.28% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 16.74% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
Correlation
The correlation between BZQ and FLBR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.97 |
The correlation between BZQ and FLBR has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. FLBR — Ранг доходности на риск
BZQ
FLBR
Сравнение BZQ c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.03 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.15 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и FLBR
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -57.42% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -18.38% | -46.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -28.97% | -48.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -32.31% | -56.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -14.66% | -85.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -18.58% | -66.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 7.25% | +36.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и FLBR
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 5.78% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 20.22% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 25.27% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 27.61% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.56% | 32.93% | +33.63% |
Сравнение комиссий BZQ и FLBR
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и FLBR
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLBR в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 5.89% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and FLBR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (11.93%) compared to FLBR (5.78%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLBR's -57.42%.
On 5-year performance, FLBR leads with 6.71% vs -23.87% for BZQ. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 6.71% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.89% for FLBR.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLBR is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.19% for FLBR.
FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор