PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BZQ returned -36.94%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: -36.94% против 7.81% соответственно.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between BZQ and DVYE is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.73

The correlation between BZQ and DVYE has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

BZQ vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.01

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.71

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.42

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.61

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.01

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.43

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.16

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BZQ и DVYE

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-47.42%

-52.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-6.49%

-58.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-14.63%

-62.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-40.89%

-47.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

-40.89%

-58.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-3.83%

-95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-15.37%

-69.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

2.27%

+37.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и DVYE

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

5.48%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

11.61%

+29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

14.32%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

16.99%

+38.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

18.39%

+48.53%

Сравнение комиссий BZQ и DVYE

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и DVYE

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and DVYE have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs -36.94% for BZQ. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 5.11% for DVYE.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while DVYE is Emerging Markets Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор