PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQ с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BZQ с BRAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.29% vs 31.81% for BRAZ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 8.34%.

BZQ

1 день
-0.71%
1 месяц
28.30%
С начала года
-22.71%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-49.29%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-22.10%
10 лет*
-36.94%

BRAZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.70%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.71%-57.90%98.84%-30.59%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		8.34%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between BZQ and BRAZ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

-0.97

The correlation between BZQ and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

BZQ vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.32

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.82

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.93

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.05

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQ vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.32

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.42

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BZQ и BRAZ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-31.02%

-68.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-16.60%

-48.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-16.60%

-83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-11.26%

-73.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

5.27%

+34.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и BRAZ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

6.83%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.06%

20.00%

+21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

24.14%

+25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

23.57%

+31.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

23.57%

+43.35%

Сравнение комиссий BZQ и BRAZ

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и BRAZ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BRAZ в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.15%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.14%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BZQ and BRAZ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.01%) compared to BRAZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 31.81% vs -49.29% for BZQ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 31.81% return vs -49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.15% for BRAZ.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BRAZ is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор