Сравнение BZQ с BRAZ
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -46.45% vs 26.52% for BRAZ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и BRAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 6.59%.
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
BRAZ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.77% | -57.90% | 98.84% | -31.61% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 6.59% | 45.42% | -29.74% | 17.80% |
Correlation
The correlation between BZQ and BRAZ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between BZQ and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
BZQ
BRAZ
Сравнение BZQ c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | BRAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.36 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.93 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и BRAZ
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и BRAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -31.02% | -68.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -19.65% | -45.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -17.95% | -81.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -11.37% | -73.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | 6.77% | +34.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и BRAZ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 5.55% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 19.13% | +20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 24.39% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 23.52% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 23.52% | +43.21% |
Сравнение комиссий BZQ и BRAZ
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и BRAZ
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BRAZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.20% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and BRAZ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.14%) compared to BRAZ (5.55%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs BRAZ's -31.02%.
On 1-year performance, BRAZ leads with 26.52% vs -46.45% for BZQ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 26.52% return vs -46.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.20% for BRAZ.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while BRAZ is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.75% for BRAZ.
BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и BRAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор