PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYRE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYRE и USRT


2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.


BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Real Estate Active Opportunities ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий BYRE и USRT

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

BYRE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYREUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.38

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.64

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.50

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

2.07

-1.55

BYRE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYREUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.02

Корреляция

Корреляция между BYRE и USRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и USRT

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BYRE и USRT

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


BYREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-69.91%

+44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.95%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.82%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-13.08%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и USRT

Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.51%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.19%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.82%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.90%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

21.28%

-3.00%