PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while RDOG is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 9.72%/yr vs 12.57%/yr for RDOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%.

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и RDOG

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%10.82%-9.01%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-11.94%

Correlation

The correlation between BYRE and RDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.85

The correlation between BYRE and RDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYRE и RDOG

Секторы
BYRE
RDOG

Недвижимость

95.9%
100.0%

Финансовые услуги

2.3%

-

Промышленность

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BYRE
95.9%
RDOG
100.0%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
RDOG

-

Промышленность

BYRE
0.3%
RDOG

-

Здравоохранение

BYRE
0.2%
RDOG

-

Сырьевые материалы

BYRE

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

RDOG

-

Энергетика

BYRE

-

RDOG

-

Технологии

BYRE

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

BYRE

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с VNQIBYRE с USMCBYRE с JPRE
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

BYRE vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRERDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.28

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.29

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

7.42

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYRERDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BYRE и RDOG

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRERDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-67.59%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.02%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-21.40%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-12.26%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и RDOG

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 3.83%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRERDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.16%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.60%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.66%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

19.87%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

23.05%

-4.94%

Сравнение комиссий BYRE и RDOG

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и RDOG

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and RDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs RDOG's -67.59%.

On 3-year performance, RDOG leads with 12.57% vs 9.72% for BYRE. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDOG has performed better with a 12.57% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 2.46% for BYRE.

They also come from different issuers: Principal and SS&C. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор