PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с DTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с DTRE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while DTRE is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 11.04%/yr vs 6.36%/yr for DTRE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и DTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью 7.24%.

BYRE

1 день
1.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.95%
1 год
9.19%
3 года*
11.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTRE

1 день
1.03%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.24%
1 год
7.12%
3 года*
6.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и DTRE

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		13.03%2.35%4.18%10.82%-9.22%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		7.24%8.32%-9.71%13.89%-11.14%

Correlation

The correlation between BYRE and DTRE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.88

The correlation between BYRE and DTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с JPREBYRE с VNQI
Часто сравнивают с DTRE:
DTRE с INDSDTRE с UCONDTRE с FPRODTRE с BBREDTRE с BLDGDTRE с SPYDTRE с SRVR

Доходность на риск

BYRE vs. DTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DTRE
Ранг доходности на риск DTRE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c DTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYREDTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.52

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.82

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.74

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

2.21

+0.77

BYRE vs. DTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа DTRE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и DTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYRE и DTRE

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и DTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREDTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-72.26%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.61%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-20.65%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-12.24%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-16.87%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.23%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и DTRE

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREDTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.79%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.61%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.90%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

18.11%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.53%

-0.45%

Сравнение комиссий BYRE и DTRE

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTRE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и DTRE

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DTRE в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.43%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF		3.35%3.42%3.75%2.56%2.49%2.64%0.79%4.97%3.38%3.07%4.16%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and DTRE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRE has higher volatility (4.79%) compared to BYRE (4.53%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs DTRE's -72.26%.

On 3-year performance, BYRE leads with 11.04% vs 6.36% for DTRE. On fees, DTRE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 11.04% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTRE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

DTRE has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.43% for BYRE.

They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.60% for DTRE.

BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и DTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор