Сравнение BYRE с DTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE).
BYRE и DTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. DTRE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и DTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и DTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | -0.67% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью -0.67%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTRE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и DTRE
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTRE в 0.60%.
Доходность на риск
BYRE vs. DTRE — Ранг доходности на риск
BYRE
DTRE
Сравнение BYRE c DTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | DTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.20 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и DTRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и DTRE
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DTRE в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.62% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и DTRE
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и DTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -72.26% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.06% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -18.71% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -16.94% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.41% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и DTRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.89% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.40% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.15% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.47% | -0.19% |