Сравнение BYRE с DTCR
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 9.71%/yr vs 27.73%/yr for DTCR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
BYRE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 15.83% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.22% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -12.62% |
Correlation
The correlation between BYRE and DTCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BYRE and DTCR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
BYRE
DTCR
Сравнение BYRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.08 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.35 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRE и DTCR
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -38.98% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -14.84% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -24.96% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.84% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.25% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.89% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и DTCR
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.41%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.85% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 19.30% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 24.04% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.36% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.18% | -4.15% |
Сравнение комиссий BYRE и DTCR
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и DTCR
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and DTCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to BYRE (4.41%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, DTCR leads with 27.73% vs 9.71% for BYRE. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 27.73% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
BYRE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.90% for DTCR.
They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор