Сравнение BYLD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BYLD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 3.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и SGOV
BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BYLD
SGOV
Сравнение BYLD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 20.61 | -19.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 283.87 | -282.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 201.33 | -200.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 411.31 | -409.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4,618.08 | -4,609.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 20.61 | -19.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 14.12 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.34 | -11.79 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и SGOV
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и SGOV
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -0.03% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.01% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -0.03% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.00% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и SGOV
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 0.06% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.13% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 0.20% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 0.24% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 0.24% | +5.19% |