Сравнение BYLD с OBND
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street. BYLD is passively managed, while OBND is actively managed. Over the past 3 years, BYLD returned 6.16%/yr vs 6.51%/yr for OBND. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for OBND.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и OBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.52%.
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.87%
OBND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -0.03% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.52% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BYLD and OBND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between BYLD and OBND has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. OBND — Ранг доходности на риск
BYLD
OBND
Сравнение BYLD c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.87 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.12 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и OBND
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и OBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -15.86% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.88% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -3.17% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.37% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.30% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и OBND
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.85%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.91% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.85% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.48% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.64% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.64% | +0.78% |
Сравнение комиссий BYLD и OBND
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OBND в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и OBND
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности OBND в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and OBND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBND has higher volatility (0.91%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs OBND's -15.86%.
On 3-year performance, OBND leads with 6.51% vs 6.16% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.51% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.38% for BYLD.
BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OBND is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.55% for OBND.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и OBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор