Сравнение BYLD с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
BYLD и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | 1.57% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и MAMB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
BYLD vs. MAMB — Ранг доходности на риск
BYLD
MAMB
Сравнение BYLD c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.95 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.43 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.82 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.14 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и MAMB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и MAMB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и MAMB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -19.33% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.55% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -19.33% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.44% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.70% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и MAMB
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.00%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.34% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 4.29% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 6.09% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.97% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.96% | -1.53% |