PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и IBIT


2026 (YTD)20252024
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
-0.20%8.41%4.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.


BYLD

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.97%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.00%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий BYLD и IBIT

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BYLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYLDIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.40

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.29

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.39

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

-0.83

+8.97

BYLD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYLDIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.40

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между BYLD и IBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IBIT

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IBIT

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


BYLDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-49.36%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-49.36%

+46.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-46.11%

+44.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-14.13%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

23.09%

-22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IBIT

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYLDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

12.99%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

36.75%

-34.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

45.42%

-40.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

51.26%

-46.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

51.26%

-45.83%