Сравнение BYLD с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BYLD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 4.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и IBIT
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BYLD
IBIT
Сравнение BYLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.40 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.29 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.39 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.83 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.40 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и IBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и IBIT
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и IBIT
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -49.36% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -49.36% | +46.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -46.11% | +44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -14.13% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 23.09% | -22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 12.99% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 36.75% | -34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 45.42% | -40.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 51.26% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 51.26% | -45.83% |