Сравнение BYLD с IBIT
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BYLD returned 5.84% vs -46.35% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.87%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 8.41% | 4.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BYLD and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BYLD
IBIT
Сравнение BYLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.87 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.40 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и IBIT
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -53.30% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -53.30% | +50.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -48.95% | +48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -17.71% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 33.14% | -32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 10.89% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 34.83% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 44.38% | -40.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 49.92% | -44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 49.92% | -44.50% |
Сравнение комиссий BYLD и IBIT
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и IBIT
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BYLD leads with 5.84% vs -46.35% for IBIT. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BYLD has performed better with a 5.84% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
BYLD has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.00% for IBIT.
BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IBIT is Cryptocurrency. BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.25% for IBIT.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор