Сравнение BYLD с HISF
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while HISF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. BYLD is passively managed, while HISF is actively managed. Over the past year, BYLD returned 7.01% vs 5.74% for HISF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.03%.
BYLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.01%
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYLD и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.23% | 8.41% | 4.89% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 8.39% | 3.30% |
Correlation
The correlation between BYLD and HISF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BYLD and HISF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. HISF — Ранг доходности на риск
BYLD
HISF
Сравнение BYLD c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.99 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 7.21 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и HISF
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -3.86% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.90% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.20% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.89% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.80% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и HISF
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.61% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.32% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.95% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.95% | +1.48% |
Сравнение комиссий BYLD и HISF
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и HISF
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности HISF в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and HISF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYLD has higher volatility (1.42%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, BYLD leads with 7.01% vs 5.74% for HISF. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BYLD has performed better with a 7.01% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 5.00% for HISF.
BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HISF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.87% for HISF.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор