PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYDDY с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDY с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BYDDY returned 18.41%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 18.41% против 2.50% соответственно.

BYDDY

1 день
3.16%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
-10.55%
С начала года
-5.16%
1 год
-26.38%
3 года*
1.14%
5 лет*
5.69%
10 лет*
18.41%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-5.16%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between BYDDY and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BYDDY vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
14.73

-15.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
51.39

-52.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

14.02

-13.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

199.58

-200.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

797.11

-798.15

BYDDY vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и USFR

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-1.36%

-96.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-0.02%

-45.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.31%

-0.06%

-52.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.31%

-0.18%

-52.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-0.80%

-57.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.19%

0.00%

-41.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-0.15%

-63.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.43%

0.00%

+25.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и USFR

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

0.07%

+12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

0.19%

+29.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

0.27%

+37.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.58%

0.39%

+45.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

0.77%

+46.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и USFR

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.46%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (12.64%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор