Сравнение BYDDY с USFR
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 19.97% против 2.47% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BYDDY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BYDDY and USFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.01 |
The correlation between BYDDY and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. USFR — Ранг доходности на риск
BYDDY
USFR
Сравнение BYDDY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 13.37 | -12.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 202.38 | -203.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 783.80 | -785.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 15.01 | -15.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 9.25 | -9.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 3.07 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.60 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и USFR
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -1.36% | -96.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -0.02% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -0.06% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -0.18% | -47.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -0.80% | -57.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | 0.00% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -0.16% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 0.01% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и USFR
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 0.06% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 0.18% | +28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 0.27% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 0.40% | +45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 0.81% | +46.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и USFR
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор