Сравнение BYDDY с SHV
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, BYDDY returned 19.97%/yr vs 2.22%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 19.97% против 2.22% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам BYDDY и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between BYDDY and SHV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. SHV — Ранг доходности на риск
BYDDY
SHV
Сравнение BYDDY c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -150.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 53.77 | -52.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 431.38 | -432.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2,419.80 | -2,421.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 19.49 | -20.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 11.56 | -11.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 8.08 | -7.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.50 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и SHV
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -0.45% | -96.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -0.01% | -37.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -0.03% | -42.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -0.40% | -47.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -0.45% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | 0.00% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -0.03% | -63.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 0.00% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и SHV
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 0.05% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 0.12% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 0.20% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 0.29% | +45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 0.28% | +46.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и SHV
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and SHV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор