PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYDDY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDY с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BYDDY returned 5.46%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

BYDDY

1 день
-1.05%
1 месяц
8.85%
6 месяцев
-10.52%
С начала года
-6.16%
1 год
-28.34%
3 года*
1.18%
5 лет*
5.46%
10 лет*
18.39%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-6.16%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%369.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BYDDY and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

The correlation between BYDDY and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BYDDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
20.89

-21.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
384.82

-385.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

385.05

-384.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

393.03

-393.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

6,226.73

-6,227.84

BYDDY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и SGOV

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-0.03%

-97.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-0.01%

-45.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.31%

-0.01%

-52.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.31%

-0.03%

-52.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.81%

0.00%

-41.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-0.00%

-63.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

0.00%

+25.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и SGOV

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

0.05%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.48%

0.13%

+29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.11%

0.19%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.56%

0.24%

+45.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

0.24%

+47.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и SGOV

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.47%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (12.28%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор