Сравнение BYDDY с SGOV
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BYDDY returned 7.59%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
BYDDY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 19.97%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.80% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 366.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BYDDY and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between BYDDY and SGOV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BYDDY
SGOV
Сравнение BYDDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 195.55 | -194.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 398.20 | -399.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4,462.00 | -4,463.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 20.28 | -21.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 14.74 | -14.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 12.49 | -12.32 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и SGOV
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -0.03% | -97.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -0.01% | -37.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -0.01% | -42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -0.03% | -48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | 0.00% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -0.00% | -63.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 0.00% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и SGOV
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 0.05% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.28% | 0.13% | +28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 0.20% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 0.24% | +45.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 0.24% | +47.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и SGOV
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.51% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.88%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор