PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDY с GWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDDY с GWW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BYDDY (BYD Company Limited ADR) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BYDDY returned 20.45%/yr vs 21.41%/yr for GWW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 30.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYDDY имеют среднегодовую доходность 20.45%, а акции GWW немного впереди с 21.41%.

BYDDY

1 день
0.66%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.33%
1 год
-36.06%
3 года*
1.04%
5 лет*
4.37%
10 лет*
20.45%

GWW

1 день
0.15%
1 месяц
5.03%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.19%
1 год
22.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
24.71%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDY и GWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDY
BYD Company Limited ADR		-8.48%7.97%24.81%13.06%-27.17%28.02%432.95%-21.04%-27.71%69.09%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		30.92%-3.41%28.21%50.53%8.75%28.80%22.85%22.25%21.69%4.35%

Correlation

The correlation between BYDDY and GWW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDY:

$100.56B

GWW:

$62.37B

EPS

BYDDY:

CN¥3.03

GWW:

$37.26

Коэффициент P/E

BYDDY:

24.67

GWW:

35.32

Коэффициент PEG

BYDDY:

0.18

GWW:

2.04

Коэффициент P/S

BYDDY:

0.87

GWW:

3.42

Коэффициент P/B

BYDDY:

2.73

GWW:

15.87

Общая выручка (12 мес.)

BYDDY:

CN¥779.53B

GWW:

$18.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDY:

CN¥132.63B

GWW:

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

BYDDY:

CN¥33.66B

GWW:

$2.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited ADR

W.W. Grainger, Inc.

Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY
Часто сравнивают с GWW:
GWW с CTASGWW с IRGWW с GPCGWW с WCCGWW с ETNGWW с ITWGWW с JCI

Доходность на риск

BYDDY vs. GWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDY c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDYGWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.92

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.35

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.64

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.20

-4.79

BYDDY vs. GWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и GWW

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и GWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDYGWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-56.73%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-13.92%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-24.50%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-24.50%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-41.60%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.25%

-1.05%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.73%

-11.01%

-52.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

7.61%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и GWW

BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDYGWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.85%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

17.85%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

24.78%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

24.68%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

28.52%

+18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и GWW

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GWW в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.48%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.70%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDY и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
150.23B
4.74B
(BYDDY) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYDDY значения в CNY, GWW значения в USD

Сравнение рентабельности BYDDY и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BYD Company Limited ADR и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
18.8%
40.0%
Активы портфеля
BYDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

BYDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

BYDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

Часто задаваемые вопросы

BYDDY and GWW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDY has higher volatility (8.66%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs GWW's -56.73%.

GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDY и GWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор