PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYDDF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BYD Company Limited (BYDDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BYDDF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited (BYDDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYDDF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		9.96%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%-27.99%72.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BYDDF показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BYDDF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.88% против 14.14% соответственно.

BYDDF

1 день
-2.07%
1 месяц
6.73%
С начала года
9.96%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-15.01%
3 года*
13.06%
5 лет*
13.32%
10 лет*
22.88%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BYDDF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYDDFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.01

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.53

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.55

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.31

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYDDF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDF на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYDDFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.01

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между BYDDF и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDF и VOO

Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDF
BYD Company Limited		5.49%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BYDDF и VOO

Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BYDDFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-33.99%

-52.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.23%

-11.98%

-29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-24.52%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.45%

-33.99%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.01%

-5.55%

-24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.05%

-3.72%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

2.55%

+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDF и VOO

BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYDDFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

5.34%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

9.47%

+16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.85%

18.11%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.97%

16.82%

+29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

17.99%

+29.08%