PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDF с XIACY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDDF с XIACY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYDDF (BYD Company Limited) and XIACY (Xiaomi Corporation) are both stocks. BYDDF operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while XIACY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, BYDDF returned 5.98%/yr vs 37.83%/yr for XIACY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BYDDF и XIACY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited (BYDDF) и Xiaomi Corporation (XIACY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDF показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у XIACY с доходностью -28.58%.

BYDDF

1 день
-3.24%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-6.16%
1 год
-28.65%
3 года*
5.98%
5 лет*
8.39%
10 лет*
20.79%

XIACY

1 день
-4.00%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-28.58%
6 месяцев
-30.27%
1 год
-47.21%
3 года*
37.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDF и XIACY

2026 (YTD)20252024202320222021
BYDDF
BYD Company Limited		-2.96%11.38%24.71%13.22%-27.71%18.10%
XIACY
Xiaomi Corporation		-28.58%15.23%118.16%45.75%-42.42%-33.33%

Correlation

The correlation between BYDDF and XIACY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.52

The correlation between BYDDF and XIACY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDF:

$107.89B

XIACY:

$95.17B

EPS

BYDDF:

$3.05

XIACY:

$6.64

Коэффициент P/E

BYDDF:

3.88

XIACY:

2.71

Коэффициент PEG

BYDDF:

0.03

XIACY:

0.02

Коэффициент P/S

BYDDF:

0.14

XIACY:

0.22

Коэффициент P/B

BYDDF:

0.43

XIACY:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

BYDDF:

$783.83B

XIACY:

$442.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDF:

$132.11B

XIACY:

$97.61B

EBITDA (12 мес.)

BYDDF:

$68.89B

XIACY:

$40.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited

Xiaomi Corporation

Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MABYDDF с LI
Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с AMZNXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOOXIACY с PLTR

Доходность на риск

BYDDF vs. XIACY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDF c XIACY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYDDFXIACYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-1.22

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.95

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.87

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.40

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYDDF vs. XIACY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDF на текущий момент составляет -0.79, что выше коэффициента Шарпа XIACY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDF и XIACY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYDDFXIACYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-1.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.00

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BYDDF и XIACY

Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки XIACY в -70.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и XIACY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDFXIACYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-70.71%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.12%

-54.71%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.23%

-54.71%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.24%

-54.43%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.97%

-38.84%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

33.80%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDF и XIACY

Текущая волатильность для BYD Company Limited (BYDDF) составляет 8.96%, в то время как у Xiaomi Corporation (XIACY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDFXIACYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

12.01%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

27.21%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

39.02%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

46.57%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.11%

46.57%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDF и XIACY

Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как XIACY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		6.22%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDF и XIACY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и Xiaomi Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
150.23B
98.54B
(BYDDF) Общая выручка
(XIACY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYDDF и XIACY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BYD Company Limited и Xiaomi Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20222023202420252026
18.8%
22.0%
Активы портфеля
BYDDF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

BYDDF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

BYDDF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

BYDDF and XIACY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIACY has higher volatility (12.01%) compared to BYDDF (8.96%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs XIACY's -70.71%.

BYDDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDF и XIACY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор