PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BXMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.92% соответственно.

BXMX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-4.96%
1 год
8.88%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.03%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с USGBXMX с BSPIXBXMX с JEPIBXMX с PLFIXBXMX с SPYBXMX с USPRXBXMX с ENHNX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BXMX и WFSPX

BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BXMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
Ранг доходности на риск BXMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.47

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.15

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между BXMX и WFSPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и WFSPX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BXMX и WFSPX

Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-58.21%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.11%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-24.51%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-33.74%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-6.51%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-12.84%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и WFSPX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.17%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.44%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.21%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.88%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.00%

-0.56%