Сравнение BXMX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции BXMX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 8.03% против 5.31% соответственно.
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMX и NPSRX
BXMX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
BXMX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
BXMX
NPSRX
Сравнение BXMX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.15 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.98 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.42 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.75 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.15 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BXMX и NPSRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMX и NPSRX
Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок BXMX и NPSRX
Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -62.52% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.46% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.65% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -26.47% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -2.45% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.85% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.86% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMX и NPSRX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.59% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 2.34% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 3.71% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 4.97% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 6.32% | +11.12% |