PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%1.31%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BND
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий BXMIX и FCRIX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

BXMIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

5.70

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

2.26

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

5.76

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

23.55

-14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Корреляция

Корреляция между BXMIX и FCRIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и FCRIX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и FCRIX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-26.74%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-1.31%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-15.33%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.25%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.28%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.34%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и FCRIX

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.06%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

3.32%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

4.20%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

6.47%

-1.23%