Сравнение BX с NVO
BX (Blackstone Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 22.59% против 7.56% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам BX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between BX and NVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
NVO:
$195.21B
BX:
$3.90
NVO:
DKK 27.42
BX:
31.45
NVO:
10.34
BX:
11.56
NVO:
0.44
BX:
6.41
NVO:
3.85
BX:
11.50
NVO:
6.21
BX:
$14.99B
NVO:
DKK 327.80B
BX:
$13.12B
NVO:
DKK 268.30B
BX:
$7.37B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. NVO — Ранг доходности на риск
BX
NVO
Сравнение BX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.80 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.18 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и NVO
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -74.70% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -54.34% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -74.70% | +28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -74.70% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -74.70% | +25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -68.11% | +33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -17.79% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 37.62% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и NVO
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 10.68% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 38.04% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 51.88% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 38.33% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 32.56% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и NVO
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и NVO
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BX and NVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs NVO's -74.70%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор