Сравнение BX с EME
BX (Blackstone Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 22.59% против 33.61% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам BX и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between BX and EME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BX and EME has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
EME:
$37.08B
BX:
$3.90
EME:
$29.65
BX:
31.45
EME:
27.76
BX:
11.56
EME:
0.65
BX:
6.41
EME:
2.09
BX:
11.50
EME:
9.59
BX:
$14.99B
EME:
$17.75B
BX:
$13.12B
EME:
$3.47B
BX:
$7.37B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. EME — Ранг доходности на риск
BX
EME
Сравнение BX c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.94 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.26 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и EME
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -70.56% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -25.15% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -36.19% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -36.19% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -48.00% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -12.79% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -15.36% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 10.18% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и EME
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 10.65% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 26.55% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 38.62% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 33.44% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 33.04% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и EME
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и EME
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
BX and EME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор