PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.59% против 13.22% соответственно.

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BX and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BX and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$96.22B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BX:

$3.90

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BX:

31.45

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

BX:

11.56

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BX:

6.41

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BX:

11.50

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.02

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.05

-0.35

BX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и BRK-B

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-53.86%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-9.42%

-35.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-14.95%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-26.58%

-22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-29.57%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-9.36%

-25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-11.07%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

4.53%

+19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и BRK-B

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

3.95%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

10.78%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

14.38%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

17.12%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

19.44%

+16.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и BRK-B

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.10B
93.68B
(BX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.5%
28.8%
Активы портфеля
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BX and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор