PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с KBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с KBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both International Government Bonds funds - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for KBND.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и KBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BWZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.04%
3 года*
2.58%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.49%

KBND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и KBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.62%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.89%3.13%-6.81%4.41%9.38%1.25%-0.09%9.89%

Correlation

The correlation between BWZ and KBND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с KBND:
KBND с IVOLKBND с QYLDKBND с KRBNKBND с KBAKBND с KEMQKBND с KWEBKBND с IGOV

Доходность на риск

BWZ vs. KBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c KBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZKBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. KBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZKBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

—

—

Просадки

Сравнение просадок BWZ и KBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZKBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и KBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZKBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

—

—

Сравнение комиссий BWZ и KBND

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и KBND

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.10%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.40%2.20%2.51%6.97%2.27%3.47%4.98%0.00%0.04%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and KBND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.

BWZ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for KBND.

BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.50% for KBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и KBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор