PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWXT с URNM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, BWXT returned 26.18%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.17%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
40.89%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%5.60%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between BWXT and URNM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between BWXT and URNM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

BWXT vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.60

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.18

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.82

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

2.00

+2.04

BWXT vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и URNM

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-50.78%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-38.72%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-50.78%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-50.78%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-35.02%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-18.09%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

15.78%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и URNM

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

17.40%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

41.84%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

52.48%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

48.58%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

47.04%

-16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и URNM

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWXT and URNM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs URNM's -50.78%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор