PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWX returned -4.45%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BWX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности BWX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%11.42%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between BWX and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

The correlation between BWX and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BWX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
20.28

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
275.69

-276.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

195.55

-194.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

398.20

-398.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4,462.00

-4,462.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

20.28

-20.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

14.74

-15.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

12.49

-12.43

Просадки

Сравнение просадок BWX и SGOV

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-0.03%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-0.01%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-0.01%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-0.03%

-31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

0.00%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-0.00%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.00%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и SGOV

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.05%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

0.13%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

0.20%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

0.24%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

0.24%

+8.42%

Сравнение комиссий BWX и SGOV

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и SGOV

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.42%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -4.45% for BWX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.37% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор