Сравнение BWX с RSP
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.31%/yr vs 12.18%/yr for RSP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности BWX и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -1.31% против 12.18% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
RSP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам BWX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 11.61% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between BWX and RSP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, BWX and RSP have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. RSP — Ранг доходности на риск
BWX
RSP
Сравнение BWX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.82 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.69 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и RSP
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -59.92% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.85% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -17.81% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -21.38% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -39.04% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | 0.00% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -6.64% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.07% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и RSP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.59% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 8.58% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 11.79% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 16.23% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 18.37% | -9.70% |
Сравнение комиссий BWX и RSP
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и RSP
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности RSP в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and RSP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.59%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs -1.31% for BWX. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.46% for RSP.
BWX is categorized as International Government Bonds, while RSP is S&P 500. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор