Сравнение BWX с FFUT
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. BWX is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, BWX returned -4.10% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BWX charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности BWX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
BWX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.40%
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.90% | -0.93% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between BWX and FFUT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
BWX
FFUT
Сравнение BWX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.35 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 14.55 | -15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и FFUT
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -4.33% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -4.33% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -4.33% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -0.96% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.29% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и FFUT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.93% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 8.97% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 11.22% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 11.02% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 11.02% | -2.35% |
Сравнение комиссий BWX и FFUT
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и FFUT
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and FFUT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -4.10% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.92% for FFUT.
BWX is categorized as International Government Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор