PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BWNYX returned 5.81%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BWNYX charges 1.52%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 11.54% соответственно.

BWNYX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.71%
6 месяцев
0.18%
1 год
16.29%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.65%
10 лет*
5.81%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		13.71%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between BWNYX and VMCIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.81

The correlation between BWNYX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с FIIMXBWNYX с GABVXBWNYX с BIGTXBWNYX с FSMDXBWNYX с FZFLX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

BWNYX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.49

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.14

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.25

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

8.53

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и VMCIX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-58.86%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.13%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.93%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-27.54%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-39.30%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-0.48%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-7.97%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.14%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и VMCIX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.02%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.27%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

12.32%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.63%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.92%

-2.72%

Сравнение комиссий BWNYX и VMCIX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и VMCIX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and VMCIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWNYX has higher volatility (4.23%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор