PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с FTSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BWNYX returned 6.48%/yr vs 6.87%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BWNYX charges 1.52%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 17.52%.

BWNYX

1 день
0.66%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.21%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.66%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.24%

FTSIX

1 день
1.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.36%
1 год
30.32%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		16.21%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%0.56%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		17.52%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between BWNYX and FTSIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.81

The correlation between BWNYX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с PFSLXBWNYX с FIIMXBWNYX с BIGTXBWNYX с GABVXBWNYX с FZFLX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

BWNYX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWNYXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.84

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.70

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.30

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.52

-9.62

BWNYX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и FTSIX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-42.12%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-6.80%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-23.30%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-27.57%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.17%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.59%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.34%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и FTSIX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.45%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

11.56%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

15.91%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

19.13%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

23.29%

-7.08%

Сравнение комиссий BWNYX и FTSIX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и FTSIX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.55%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and FTSIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWNYX has higher volatility (4.85%) compared to FTSIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор