PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWNYX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWNYX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		4.44%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

BWNYX

1 день
2.03%
1 месяц
-7.53%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.67%
1 год
14.28%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.80%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с LLSCXBWNYX с FSMDXBWNYX с MISIXBWNYX с SWMCXBWNYX с VMCIXBWNYX с VMCPX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий BWNYX и FTSIX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series

Доходность на риск

BWNYX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.42

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.73

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между BWNYX и FTSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и FTSIX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и FTSIX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWNYXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-42.12%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-13.29%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-27.57%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-4.50%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.80%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.29%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и FTSIX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.57% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWNYXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.75%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

11.27%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

20.15%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.14%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

23.49%

-7.36%