PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWMX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BWMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWMX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		22.44%40.14%-12.00%133.93%-66.11%-35.74%298.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%59.39%

Доходность по периодам

С начала года, BWMX показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BWMX

1 день
1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
22.44%
6 месяцев
34.71%
1 год
64.54%
3 года*
23.47%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWMX:
BWMX с WMTBWMX с GPCBWMX с CTRABWMX с EVRG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BWMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMX
Ранг доходности на риск BWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.53

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.55

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.31

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.71

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между BWMX и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMX и VOO

Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		6.79%8.24%13.05%7.03%19.37%8.10%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BWMX и VOO

Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-33.99%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-11.98%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.67%

-24.52%

-61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.52%

-5.55%

-42.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.53%

-3.72%

-47.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.55%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMX и VOO

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.34%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

9.47%

+19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.97%

18.11%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.03%

16.82%

+40.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.11%

17.99%

+50.12%