PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWMX с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWMX с ORC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWMX (Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. BWMX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BWMX returned -8.75%/yr vs -8.93%/yr for ORC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWMX и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWMX показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 0.19%.

BWMX

1 день
-2.16%
1 месяц
7.24%
С начала года
32.38%
6 месяцев
31.18%
1 год
156.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—

ORC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.99%
3 года*
4.57%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
-3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWMX и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		32.38%40.14%-12.00%133.93%-66.11%-35.74%298.90%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		0.19%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%68.68%

Correlation

The correlation between BWMX and ORC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2020 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMX:

$676.92M

ORC:

$1.26B

EPS

BWMX:

$17.99

ORC:

$0.85

Коэффициент P/E

BWMX:

1.01

ORC:

7.83

Коэффициент P/S

BWMX:

0.09

ORC:

5.59

Коэффициент P/B

BWMX:

8.22

ORC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

BWMX:

$7.35B

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMX:

$4.97B

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

BWMX:

$1.58B

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с BWMX:
BWMX с WMTBWMX с GPCBWMX с BWENBWMX с VOOBWMX с EVRGBWMX с CTRABWMX с IWMI
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

BWMX vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMX
Ранг доходности на риск BWMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMX c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWMXORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
0.81

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
1.22

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.66

1.08

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

2.56

+22.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWMX vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMX и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWMXORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.81

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BWMX и ORC

Максимальная просадка BWMX за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMX и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWMXORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-75.77%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-15.79%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.50%

-43.06%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.67%

-67.00%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.34%

-45.99%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.41%

-28.81%

-22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

6.67%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMX и ORC

Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. (BWMX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWMXORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

4.36%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

17.30%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

20.95%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.81%

29.81%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.35%

37.67%

+29.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMX и ORC

Дивидендная доходность BWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности ORC в 20.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.		6.58%8.24%13.05%7.03%19.37%8.10%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.96%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMX и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
199.87M
0
(BWMX) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWMX and ORC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWMX has higher volatility (9.25%) compared to ORC (4.36%). In terms of maximum drawdown, BWMX dropped -85.67% vs ORC's -75.77%.

BWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWMX и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор