PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWDTX с ICMUX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.35%.

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.58%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.73%
1 год
8.15%
3 года*
9.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWDTX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.36%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.35%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Корреляция

Корреляция между BWDTX и ICMUX составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий BWDTX и ICMUX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Доходность на риск

BWDTX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

2.42

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.62

3.23

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.59

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.58

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.06

9.99

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.42

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

2.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

2.04

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и ICMUX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-8.77%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.56%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-5.64%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.74%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.63%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и ICMUX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.64%, в то время как у Intrepid Income Fund (ICMUX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.89%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.47%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.63%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

2.58%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и ICMUX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности ICMUX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.03%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%