Сравнение BVSIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BVSIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVSIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | -1.01% | 9.36% | 14.58% | 12.73% | -0.72% | 26.88% | 4.25% | 26.56% | -12.79% | 16.74% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BVSIX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.82% соответственно.
BVSIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.53%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVSIX и VIIIX
BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
BVSIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
BVSIX
VIIIX
Сравнение BVSIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVSIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.14 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BVSIX и VIIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVSIX и VIIIX
Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSIX Baywood Socially Responsible Fund | 3.80% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BVSIX и VIIIX
Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -55.18% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.12% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -24.50% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -33.79% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.90% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.07% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVSIX и VIIIX
Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.24% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.08% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.13% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.85% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.02% | -0.02% |