PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		0.74%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BVSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.14% соответственно.

BVSIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.93%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с BVPIXBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с FBLEXBVSIX с HDCTXBVSIX с LEXCX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BVSIX и VOO

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BVSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.55

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.31

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между BVSIX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и VOO

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.74%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и VOO

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-33.99%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.98%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-24.52%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-33.99%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.55%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.72%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и VOO

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.34%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.47%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.11%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

16.82%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.99%

+0.01%