- ISIN
- US34984Y7168
- CUSIP
- 34984Y716
- Эмитент
- Baywood
- Дата выпуска
- 3 янв. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции BVSIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) показал доход в 7.58% с начала года и 15.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVSIX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Baywood Socially Responsible Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BVSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BVSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 13 дек. 2013 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 3.73% | -5.49% | 4.21% | 2.10% | 0.37% | 7.58% | ||||||
| 2025 | 4.10% | -0.06% | -2.67% | -3.12% | 2.79% | 2.85% | -0.69% | 4.70% | 0.85% | -0.94% | 3.84% | -2.25% | 9.36% |
| 2024 | 0.26% | 2.67% | 4.93% | -2.73% | 3.56% | -0.64% | 4.69% | 2.10% | 1.18% | -0.96% | 6.00% | -6.65% | 14.58% |
| 2023 | 5.45% | -2.35% | -1.51% | -0.14% | -4.98% | 7.78% | 3.65% | -0.60% | -3.43% | -2.78% | 6.79% | 5.22% | 12.73% |
| 2022 | -1.76% | 1.72% | 1.92% | -5.59% | 2.40% | -9.05% | 6.23% | -0.36% | -7.73% | 11.48% | 6.31% | -4.24% | -0.72% |
| 2021 | -0.49% | 7.28% | 6.47% | 4.07% | 3.00% | -0.86% | 0.21% | 1.64% | -3.42% | 4.19% | -3.35% | 6.05% | 26.88% |
Метрики бенчмарка
Baywood Socially Responsible Fund has an annualized alpha of -3.24%, beta of 0.91, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 105.72% of S&P 500 Index downside but only 83.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.24%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 83.27%
- Участие в снижении
- 105.72%
Комиссия
Комиссия BVSIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVSIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.69 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 12.34 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baywood Socially Responsible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.65 | $0.70 | $0.61 | $0.53 | $0.60 | $0.24 | $0.29 | $0.99 | $0.29 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.64% | 4.15% | 4.02% | 3.75% | 4.08% | 1.99% | 2.44% | 10.28% | 2.39% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baywood Socially Responsible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baywood Socially Responsible Fund показал максимальную просадку в 40.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.73%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.49%февр. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 1moдек. 2013 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.49%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.99%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 3mo 15d | 9mo 19dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.98%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| BVSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.73% | -56.78% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -18.90% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -33.92% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.97% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVSIX
Добавьте Baywood Socially Responsible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVSIX