PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		0.74%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%0.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

BVSIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.93%
3 года*
11.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.73%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с FBLEXBVSIX с LEXCX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий BVSIX и SWLVX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BVSIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.44

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.76

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между BVSIX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и SWLVX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.74%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и SWLVX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-38.34%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.82%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-19.05%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.93%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и SWLVX

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 3.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.47%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.30%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.74%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.67%

-0.67%