PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVSIX с IDIVX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BVSIX (Baywood Socially Responsible Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BVSIX returned 11.13%/yr vs 11.58%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BVSIX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 17.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BVSIX имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции IDIVX немного впереди с 11.58%.

BVSIX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.79%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.71%
10 лет*
11.13%

IDIVX

1 день
0.60%
1 месяц
2.71%
С начала года
17.97%
6 месяцев
17.15%
1 год
31.74%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.00%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVSIX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		7.91%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		17.97%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between BVSIX and IDIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.83

The correlation between BVSIX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с BVPIXBVSIX с AVERXBVSIX с LEXCXBVSIX с AUXFXBVSIX с ACIIX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с MADVXIDIVX с EQNIXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

BVSIX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVSIXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.29

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.84

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.69

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

24.46

-18.36

BVSIX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и IDIVX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVSIXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-31.64%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-5.72%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.98%

-15.37%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-16.34%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-31.64%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-3.34%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.33%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и IDIVX

Текущая волатильность для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) составляет 2.95%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVSIXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.25%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.63%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.91%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

14.93%

+2.96%

Сравнение комиссий BVSIX и IDIVX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и IDIVX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IDIVX в 6.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.48%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.33%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%

Часто задаваемые вопросы

BVSIX and IDIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIVX has higher volatility (3.25%) compared to BVSIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, BVSIX dropped -40.73% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVSIX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор