Сравнение BVN с SHOP
BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BVN returned 10.04%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVN и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVN показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции BVN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 10.04% против 43.82% соответственно.
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам BVN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between BVN and SHOP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BVN:
$7.63B
SHOP:
$161.53B
BVN:
$3.84
SHOP:
$1.02
BVN:
7.82
SHOP:
122.15
BVN:
0.02
SHOP:
0.23
BVN:
3.73
SHOP:
17.69
BVN:
1.84
SHOP:
12.98
BVN:
$2.05B
SHOP:
$9.20B
BVN:
$1.06B
SHOP:
$5.93B
BVN:
$1.18B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
BVN
SHOP
Сравнение BVN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.04 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.08 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVN и SHOP
Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -84.82% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.17% | -46.71% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -46.71% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -84.82% | +31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | -84.82% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -30.46% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.37% | -28.28% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 24.67% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVN и SHOP
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 11.63% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 44.06% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 57.17% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 65.63% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.91% | 59.05% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVN и SHOP
Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BVN and SHOP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (13.32%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, BVN dropped -93.68% vs SHOP's -84.82%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVN и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор