PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BVN с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVN с IAUM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVN или IAUM.

Корреляция

Корреляция между BVN и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BVN и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
72.82%
87.56%
BVN
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BVN:

-0.36

IAUM:

2.43

Коэф-т Сортино

BVN:

-0.20

IAUM:

3.35

Коэф-т Омега

BVN:

0.98

IAUM:

1.43

Коэф-т Кальмара

BVN:

-0.14

IAUM:

5.40

Коэф-т Мартина

BVN:

-0.43

IAUM:

14.41

Индекс Язвы

BVN:

25.55%

IAUM:

3.03%

Дневная вол-ть

BVN:

36.95%

IAUM:

17.39%

Макс. просадка

BVN:

-93.67%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

BVN:

-70.10%

IAUM:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, BVN показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 26.86%.

BVN

С начала года

32.99%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

25.78%

1 год

-13.20%

5 лет

13.19%

10 лет

3.43%

IAUM

С начала года

26.86%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

23.93%

1 год

41.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVN и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BVN
Ранг риск-скорректированной доходности BVN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BVN c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVN и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
2.43
BVN
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVN и IAUM

Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		1.95%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.62%0.27%0.00%0.36%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVN и IAUM

Максимальная просадка BVN за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.94%
-2.78%
BVN
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности BVN и IAUM

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.42%
8.57%
BVN
IAUM