PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BVN с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BVN с JPM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVN или JPM.

Корреляция

Корреляция между BVN и JPM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BVN и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
342.51%
2,442.73%
BVN
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BVN:

-0.36

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

BVN:

-0.20

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

BVN:

0.98

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

BVN:

-0.14

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

BVN:

-0.43

JPM:

4.82

Индекс Язвы

BVN:

25.55%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

BVN:

36.95%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

BVN:

-93.67%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

BVN:

-70.10%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVN:

$3.77B

JPM:

$701.75B

EPS

BVN:

$1.64

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

BVN:

9.06

JPM:

12.39

Коэффициент PEG

BVN:

0.27

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

BVN:

3.14

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

BVN:

1.07

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

BVN:

$1.21B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BVN:

$519.53M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

BVN:

$823.51M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, BVN показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BVN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.43% против 17.73% соответственно.

BVN

С начала года

32.99%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

25.78%

1 год

-13.20%

5 лет

13.19%

10 лет

3.43%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

8.01%

1 год

31.11%

5 лет

25.76%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVN и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BVN
Ранг риск-скорректированной доходности BVN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BVN c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVN и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
1.09
BVN
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVN и JPM

Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		1.95%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.62%0.27%0.00%0.36%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BVN и JPM

Максимальная просадка BVN за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.10%
-9.04%
BVN
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности BVN и JPM

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.42%
7.57%
BVN
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVN и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
299.59M
68.89B
(BVN) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BVN и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
52.7%
65.8%
(BVN) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 157.78M при выручке в 299.59M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 45.92M при выручке в 299.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 33.61M при выручке в 299.59M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.