Сравнение BVN с EPU
BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) is a stock, while EPU (iShares MSCI Peru ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Over the past 10 years, BVN returned 13.23%/yr vs 14.09%/yr for EPU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BVN и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVN показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции BVN уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 13.23% против 14.09% соответственно.
BVN
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 39.33%
- 1 год
- 119.47%
- 3 года*
- 74.11%
- 5 лет*
- 24.67%
- 10 лет*
- 13.23%
EPU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 78.42%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 24.32%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам BVN и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 26.72% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 15.85% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Correlation
The correlation between BVN and EPU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between BVN and EPU shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVN vs. EPU — Ранг доходности на риск
BVN
EPU
Сравнение BVN c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVN | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.78 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 11.33 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BVN и EPU
Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -60.62% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -20.85% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.30% | -20.85% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.92% | -35.59% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.15% | -50.97% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -10.68% | -18.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -18.82% | -27.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 6.94% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVN и EPU
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVN | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 9.47% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.47% | 25.05% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.57% | 29.32% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.58% | 25.05% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.79% | 23.43% | +22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVN и EPU
Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EPU в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.31% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.41% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BVN and EPU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (17.26%) compared to EPU (9.47%). In terms of maximum drawdown, BVN dropped -93.68% vs EPU's -60.62%.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVN и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор