PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVEFX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVEFX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVEFX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BVEFX
Becker Value Equity Fund		0.05%13.13%16.05%9.53%-7.51%8.72%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

BVEFX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.65%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becker Value Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BVEFX:
BVEFX с MEIAXBVEFX с FXNAXBVEFX с NOIEXBVEFX с TILVXBVEFX с ACIIXBVEFX с FBLEXBVEFX с FGINX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий BVEFX и GQHPX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

BVEFX
Becker Value Equity Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

BVEFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVEFX
Ранг доходности на риск BVEFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVEFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVEFXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.50

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVEFX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVEFXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между BVEFX и GQHPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и GQHPX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVEFX
Becker Value Equity Fund		9.77%9.78%6.31%11.75%8.46%12.00%2.41%2.21%9.17%5.06%15.31%8.18%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и GQHPX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVEFXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-17.26%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.17%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.15%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.36%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.64%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и GQHPX

Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVEFXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.66%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.98%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.90%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.67%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

12.67%

+3.65%