Сравнение BVAOX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: -2.73% против 10.49% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и VSMAX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
BVAOX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BVAOX
VSMAX
Сравнение BVAOX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.38 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 5.95 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и VSMAX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и VSMAX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -59.68% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -28.14% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -41.82% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -6.11% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.75% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.32% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и VSMAX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.53% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.82% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.61% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 21.80% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.74% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 21.54% | +6.69% |