Сравнение BVAOX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | -2.62% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: -3.00% против 10.16% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- -3.00%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и VSCIX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
BVAOX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BVAOX
VSCIX
Сравнение BVAOX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.19 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.97 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.21 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и VSCIX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.33% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и VSCIX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -59.66% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -28.13% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -41.81% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -8.97% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -10.18% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.29% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и VSCIX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.77% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 12.22% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 21.62% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 20.70% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 21.53% | +6.68% |