PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с VSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.54%/yr vs 11.30%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BVAOX charges 1.10%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: -2.54% против 11.30% соответственно.

BVAOX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.11%
1 год
6.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.19%
10 лет*
-2.54%

VSCIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.91%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.12%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.01%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.16%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between BVAOX and VSCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.94

The correlation between BVAOX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

BVAOX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.78

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.55

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.22

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

11.90

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и VSCIX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-59.66%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.97%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-25.25%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-28.13%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-41.81%

-33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.85%

-0.68%

-37.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-10.12%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.43%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и VSCIX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.59% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.72%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.29%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.72%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

21.57%

+6.68%

Сравнение комиссий BVAOX и VSCIX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и VSCIX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности VSCIX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.40%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.20%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BVAOX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BVAOX has higher volatility (4.59%) compared to VSCIX (4.43%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор