Сравнение BVAOX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: -2.73% против 8.17% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и MENYX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
BVAOX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BVAOX
MENYX
Сравнение BVAOX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.87 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.14 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 5.42 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.87 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и MENYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и MENYX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и MENYX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -28.38% | -47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.66% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -16.14% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -28.38% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -3.44% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -2.51% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.45% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и MENYX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 2.62% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.30% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 14.73% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.40% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 13.43% | +14.80% |